코인 매매 설정 31,407개를 백테스트했습니다. 비용을 빼니 3개 중 2개 가까이가 손실이었습니다.

고전 지표 16종을 1분봉부터 4시간봉까지, 업비트 원화 마켓에서 시험했고, 모든 거래에 업비트 수수료 0.05%와 호가 한 칸 밀림을 물렸습니다. '설정'은 지표 규칙 하나와 그 설정값이며, 필터나 청산 규칙을 더한 것도 있습니다. 이 사이트는 돈이 어디로 갔는지 그린 지도입니다.

봉 길이별, 비용을 빼고 돈을 번 설정의 비율

34%

55%

74%

81%

1분

3분

5분

10분

15분

30분

1시간

4시간

열 위의 퍼센트는 물 위에 있는 설정의 비율입니다. 세로 눈금: 연 수익률(%).

열 하나가 봉 길이 하나입니다. 모양은 그 봉에서 시험한 모든 설정의 연 수익률이 어떻게 퍼져 있는지 보여 줍니다. 아래가 −100%, 위가 +80%이고, 설정이 많은 높이일수록 넓습니다. 비용: 매 거래마다 업비트 수수료 0.05% + 호가 한 칸 밀림. 1·3분봉은 8종목·2026년 4~10월, 5·10분봉은 12종목·2025년 1월~2026년 10월, 15분~4시간봉은 12종목·2024년 1월~2026년 10월.

비용 뺀 연 수익률(%)

해수면(0)은 비용을 뺀 본전입니다. 파란색은 물 아래(손실), 초록에서 갈색은 땅(수익)입니다.

지도가 보여 주는 것

짧은 봉은 물에 잠긴다

10분봉 이하에서는 비용을 빼고 돈을 번 설정이 많아야 6%였습니다. 수수료와 호가 한 칸은 거래마다 똑같은데, 봉이 짧아질수록 움직임은 작아집니다.

시간틀별 결과

4시간봉은 대부분 땅이다

4시간봉 설정의 81%가 물 위였고, 1,267개가 두 구간 시험을 통과했습니다. 같은 코인을 그냥 들고 있으면 연 +10.6%였지만 가장 나쁠 때 고점 대비 74% 떨어져 있었고, 4시간봉 설정 대부분은 40% 넘게 떨어진 적이 없습니다.

지표별로 보기

자주 이기는 것과 돈을 버는 것은 다르다

과매도 눌림을 사는 규칙은 4시간봉 거래의 절반 넘게 이기고도 대부분 돈을 잃었습니다. 돌파 규칙은 거래의 3분의 1 정도만 이기고도 돈을 벌었습니다. 이길 때 번 돈이 질 때 잃은 돈보다 몇 배 컸기 때문입니다.

승률이 속이는 이유

백테스트는 부풀린다

실제로 돌려 본 가장 나은 규칙은 과거 재생에서 연 +92%였습니다. 실제 서버에서 모의 자금으로 2주 동안 규칙을 하나도 어기지 않고 돌렸더니 3.93%를 잃었습니다. 이 숫자들은 약속이 아니라 '어디를 파지 말아야 하는지' 알려 주는 지도로 읽어 주세요.

2주 서버 시험

지도: 모든 지표 × 모든 봉 길이

지표마다 단일 지표 설정들의 비용 뺀 연 수익률 중앙값입니다. 지표를 누르면 설정 하나하나와, 필터·청산 규칙을 더했을 때의 결과를 볼 수 있습니다.

지표	1분	3분	5분	10분	15분	30분	1시간	4시간
이동평균 교차	−100	−100	−100	−94	−72	−22	+15	+37
가격 > 이동평균	−100	−100	−100	−100	−100	−96	−70	+25
RSI 추세(강세 매수)	−100	−100	−100	−96	−83	−51	−12	+40
RSI 역추세(과매도 매수)	−96	−47	−60	−42	−16	−14	−14	−6
MACD	−100	−100	−100	−100	−100	−96	−74	+8
볼린저 돌파	−100	−100	−100	−97	−82	−47	0	+53
볼린저 하단 매수	−100	−98	−91	−72	−44	−30	−26	−21
돈치안 돌파	−100	−98	−96	−79	−61	−20	0	+42
켈트너 돌파	−100	−100	−100	−97	−84	−50	−8	+50
슈퍼트렌드	−100	−100	−100	−98	−88	−60	−17	+34
CCI	−100	−100	−100	−95	−79	−48	−21	+13
변화율(ROC)	−100	−100	−100	−100	−100	−97	−75	+18
ADX	−100	−100	−100	−100	−100	−91	−63	+7
스토캐스틱	−100	−99	−97	−86	−69	−51	−41	−30
윌리엄스 %R	−100	−100	−100	−99	−87	−62	−43	−36
VWAP	−100	−100	−100	−98	−93	−85	−74	−60

연구

AI 도우미와 함께 매매 시스템을 만들고, 돌리고, 감사한 6주를 손실까지 전부 적었습니다.

AI에게 코인 자동매매를 6주 동안 만들게 한 기록
첫 주 −44%, 청산 918건에서 모의 손실 2,516만 원, 규칙을 완벽히 지키고도 진 서버.
찾아낸 최고의 백테스트, 그리고 믿지 않은 이유
4시간봉 볼린저 돌파는 비용을 빼고도 재생에서 연 +63%였습니다. 그래도 틀릴 수 있는 이유를 전부 적었습니다.
1분봉 백테스트의 함정
수수료만 넣은 1분봉 백테스트는 연 수만 %를 보여 줬습니다. 호가 한 칸을 넣자 전부 사라졌습니다.
언어 모델이 코인 매매 자리를 고를 수 있을까
매매 후보 6,536줄, 독립 사건 87개: 모델이 가장 좋아한 거래가 가장 나빴습니다.

연구 전체 보기

도구

자동매매 봇이 수수료를 이길까?
거래당 우위와 거래당 비용 비교.
본전 승률 계산기
평균 이익·손실·비용으로 본 최소 승률.
전략 증명에 필요한 거래 수
결과가 의미를 가지려면 몇 번 거래해야 하나.
업비트 호가 단위·비용 계산기
가격대별 호가 한 칸의 비용.
코인 수익 계산기
수수료 뺀 손익과 본전 매도가.
포지션 크기 계산기
감수할 손실에 맞춘 매수 금액.

도구 전체 보기

자료에 대하여

시세는 업비트 공개 캔들 자료입니다. 모든 주문은 다음 봉 시가에 체결된다고 보았습니다. 설정마다 같은 대형 코인 12개(1·3분봉은 8개)를 코인당 같은 금액으로 거래합니다. 설정은 앞 구간에서 고르고, 한 번도 본 적 없는 뒤 구간에서 다시 쟀습니다. 필터 때문에 한 번도 거래하지 않은 설정 2,098개는 비율 계산에서 뺐습니다. 코인은 2026년에 '상장 2년 이상' 가운데서 골랐기 때문에 여기의 모든 결과가 실제보다 좋게 나옵니다. 이 한계와 나머지 한계는 방법에 적었습니다.

결과 31,407개 전부를 CC BY 4.0으로 데이터에서 내려받거나 탐색기에서 볼 수 있습니다.