방법: 백테스트를 어떻게 돌렸나
이 사이트의 결과 31,407개를 만든 방법 전부, 그리고 결과를 좋게 보이게 하는 선택과 그렇지 않은 선택입니다.
자료
- 출처: 업비트 원화 마켓 공개 캔들 자료, 2026년 10월 11일 수집. 30분·1시간·4시간봉은 15분 캔들로 만들었고, 1시간봉은 업비트 자체 60분 캔들과 완전히 같았습니다. 10분봉은 5분 캔들, 3분봉은 1분 캔들로 만들었습니다.
- 종목: BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, NEAR, SUI, XLM, ADA, ARB, BCH, LSK. 1·3분봉은 앞의 8종목만. 2026년 10월에 상장 2년 이상이고 거래대금이 큰 코인 가운데 스테이블코인을 빼고 골랐습니다.
| 봉 | 종목 수 | 자료 기간 | 뒤 구간 시작 | 시험한 설정 | 거래한 설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1분봉 | 8 | 2026-04-01 – 2026-10-10 | 2026-07-16 | 894 | 883 |
| 3분봉 | 8 | 2026-04-01 – 2026-10-10 | 2026-07-16 | 4,359 | 4,064 |
| 5분봉 | 12 | 2025-01-01 – 2026-10-10 | 2025-11-01 | 4,359 | 4,100 |
| 10분봉 | 12 | 2025-01-01 – 2026-10-10 | 2025-11-01 | 4,359 | 4,179 |
| 15분봉 | 12 | 2024-01-01 – 2026-10-10 | 2025-07-01 | 4,359 | 4,095 |
| 30분봉 | 12 | 2024-01-01 – 2026-10-10 | 2025-07-01 | 4,359 | 4,073 |
| 1시간봉 | 12 | 2024-01-01 – 2026-10-10 | 2025-07-01 | 4,359 | 4,161 |
| 4시간봉 | 12 | 2024-01-01 – 2026-10-10 | 2025-07-01 | 4,359 | 3,754 |
매매 모형
- 신호는 봉 종가에서 판단하고 다음 봉 시가에 체결합니다. 수익은 시가에서 시가까지입니다. 손절·추적 손절·익절은 봉 종가에서 확인합니다.
- 현물 매수만: 공매도, 레버리지 없음, 코인당 포지션 하나.
- 코인마다 같은 금액. 봉 하나의 포트폴리오 수익은 코인 수익의 평균으로, 매 봉 비중을 다시 맞추는 것과 같습니다. '같은 코인 그냥 보유' 기준도 같은 방식이라 봉 길이마다 조금씩 다릅니다.
비용
- 수수료: 매수와 매도마다 업비트 0.05%. 매수 총액 = 체결 금액 + 수수료, 매도 받는 돈 = 체결 금액 − 수수료.
- 밀림: 거래마다 그 시점의 호가 한 칸을 가격으로 나눈 값(최소 0.05%). 호가 단위는 가격 자료에서 직접 쟀습니다(최근 300개 종가의 98% 이상이 배수가 되는 가장 큰 단위). 그래서 업비트 호가 단위표가 바뀐 시점이 그대로 반영됩니다.
- 모든 결과를 수수료만 넣은 값으로도 함께 내서 밀림의 효과를 볼 수 있게 했습니다.
시험한 것
- 단일 지표: 규칙 16종, 설정 모두 306개. 각 지표 페이지에 있습니다.
- 조합: 봉 길이마다 앞 구간 샤프 지수(수수료만, 앞 구간 거래 40번 이상)가 가장 높았던 지표 7종에서 상위 설정 3개씩, 모두 21개를 방아쇠로 썼습니다. 방아쇠마다 필터 1개(15가지), 청산 규칙 1개(13가지), 필터 2개(105쌍), 필터 1개 + 청산 규칙 4가지 중 하나(60가지)를 붙여 방아쇠당 193개, 봉 길이당 4,053개입니다. 1분봉은 한 가지만 붙인 조합 588개만 돌렸습니다.
- 필터: 종가 > EMA 50·100·200, 더 긴 차트(봉 길이마다 두 가지)가 EMA 50·200 위, ADX(14) 20·25 위, 거래량 > 20봉 평균의 1배·1.5배, RSI(14) 50 위, RSI(14) 70 아래, 더 긴 차트에서 비트코인이 EMA 100 위.
- 청산 규칙: 손절 1·2·3%, 추적 손절 2·3·5%, 익절 1·2·3%, 손절 2% + 익절 3%, 손절 2% + 추적 3%, 12봉·48봉 뒤 청산.
두 구간 시험
봉 길이마다 자료를 앞 구간(조합에 넣을 설정을 고르는 데 씀)과, 어떤 선택에도 쓰지 않은 뒤 구간으로 나눴습니다. 수수료와 밀림을 뺀 뒤 두 구간 모두 연 +10% 이상이고 뒤 구간 수익이 앞 구간의 절반 이상이면 통과입니다. 통과는 운의 몫을 줄일 뿐 없애지 못합니다.
통계
- 연 수익률: 기간 전체 포트폴리오의 연 복리 수익률. 1·3분봉은 6개월 결과를 연율로 바꾼 값이라 과장됩니다.
- 최대 낙폭: 앞선 최고점에서 가장 크게 떨어진 폭.
- 샤프 지수: 봉 수익의 평균 ÷ 표준편차를 연율화한 값(무위험 수익률 없음).
- 거래 수와 승률: 모든 코인을 합한 값. 비용을 빼고 돈을 번 거래가 이긴 거래입니다.
- 가장 나쁜 코인: 따로 계산한 코인 가운데 가장 약한 코인의 연 수익률.
- 거래 없음: 필터가 한 번도 다 맞지 않아 거래하지 않은 조합 2,098개는 자료에는 남기고 모든 비율과 중앙값에서는 뺐습니다.
확인한 것
- 보유 기준이 시가→시가 가격 변화 − 수수료 한 번과 같았습니다.
- 거래 하나하나의 손익을 계산식과 손으로 대조했습니다.
- 다시 만든 1시간봉이 업비트 60분 캔들과 차이가 없었습니다.
- 4시간봉 상위 규칙은 2017년부터 9년 자료로 다시 시험했습니다.
알려진 한계
- 생존 편향: 2026년에 살아남은 코인 가운데서 골랐습니다. 무너지거나 상장 폐지된 코인이 빠져 모든 결과가 좋게 나옵니다. 얼마나 클 수 있나
- 많은 시험: 설정이 수만 개라 가장 좋은 결과에는 운이 섞여 있습니다.
- 체결: 호가 한 칸은 급변장과 얇은 호가창, 특히 돌파에서 비용을 낮춰 잡을 수 있습니다.
- 기간: 결과는 그 기간의 시장에 달려 있습니다. 2025년 중반부터인 뒤 구간은 이 코인들 대부분이 떨어진 시기였습니다.
- 모형에 없는 것: 세금, 출금 비용, 장애, 주문 제한, 자본이 한정된 실제 계좌의 움직임.
앞선 연구
연구의 글들은 2026년 9~10월의 실험을 다루며, 방법·비용·기간은 글마다 적었습니다. '재생'은 백테스트, '모의'는 실시간 시세에 실제 돈 없이 한 매매입니다.